Mql4 Kodebase Moving Average

Programmering i algoritmisk språk MQL4.Nå er en personlig datamaskin blitt uunnværlig for alle. Den raske utviklingen av Internett og ytelse av moderne datamaskiner åpnet nye perspektiver på mange områder av menneskelige aktiviteter. Så tidlig som ti år siden var finansmarkedet kun tilgjengelig for banker og for et begrenset fellesskap av spesialister I dag kan noen bli med i profesjonelle handelsfolk og starte selvstendig handel når som helst. Hundrevis av verdensomspennende handelsfolk har allerede dømt MetaTrader 4 Client Terminal på sine fordeler. Bruken av det innebygde programmeringsspråket, MQL4, løfter handelsmenn til et nytt handelsnivå - til automatisert handel Nå kan en næringsdrivende implementere sine ideer som et applikasjonsprogram - skrive en tilpasset indikator, et skript for å utføre en enkelt operasjon, eller opprett en ekspertrådgiver - en automatisert handel system trading robot En Expert Advisor EA kan fungere på en 24 7 basis uten noen intervensjon - spor sikkerhetspriser, send elektronisk meldinger, SMSer til mobiltelefonen, samt mange andre nyttige ting. Den største fordelen med applikasjoner er muligheten til å gjøre handler i henhold til algoritmen satt av handelsmannen. Eventuelle ideer som kan beskrives i et algoritmisk språkkryss av to bevegelige gjennomsnitt eller digital behandling av signaler, tre skjermbilder av eldre eller Peters fraktalanalyse, et neuralt nettverk eller geometriske konstruksjoner kan kodes i en applikasjon og deretter brukes i praktisk handel. Utvikling av applikasjoner for MetaTrader 4 Client Terminal krever kunnskap om MQL4 Denne nåværende læreboken vil hjelpe deg med å lage dine egne ekspertrådgivere, skript og indikatorer og inkarnere i dem dine ideer dine algoritmer med lønnsom handel. Teksten er ment for et stort antall lesere uten erfaring i programmering som ønsker å lære å utvikle automatiserte handelsapplikasjoner for MetaTrader 4 Klientterminal Håndboken er utformet i en slik metode som å gjøre læring MQL4 som sam Nvenient og konsekvent som mulig. MetaTrader 4 - Indikatorer. Movende gjennomsnitt, MA-indikator for MetaTrader 4.Den bevegelige gjennomsnittlige tekniske indikatoren viser gjennomsnittlig instrumentprisverdi for en viss tidsperiode Når man beregner det glidende gjennomsnittet, utregner man instrumentet pris for denne tidsperioden Etter hvert som prisen endres, øker eller faller det glidende gjennomsnittet. Det er fire forskjellige typer bevegelige gjennomsnitt. Enkelt også referert til som aritmetisk, eksponentiell, glatt og lineærvektet Flytende gjennomsnitt kan beregnes for et sekvensielt datasett, inkludert åpnings - og sluttpriser, høyeste og laveste priser, handelsvolum eller andre indikatorer. Det er ofte tilfellet når det er dobbeltflyttede gjennomsnitt. Det eneste der flytende gjennomsnitt av forskjellige typer avviger vesentlig fra hverandre, er når vektkoeffisientene, som er Tilordnet til de nyeste dataene, er forskjellige. I tilfelle vi snakker om enkle glidende gjennomsnitt, alle priser på tidsperioden Eksponentiell og lineærvektet Flytende gjennomsnitt tilsvarer mer verdi til de siste prisene Den vanligste måten å tolke prisen på glidende gjennomsnitt på er å sammenligne dynamikken med prishandlingen. Når instrumentprisen stiger over det glidende gjennomsnittet, er en Kjøpesignalet vises, hvis prisen faller under det bevegelige gjennomsnittet, har vi et salgssignal. Dette handelssystemet, som er basert på det bevegelige gjennomsnittet, er ikke designet for å gi inngang til markedet rett i sitt laveste punkt, og dens utgang til høyre på toppen Det gjør det mulig å handle i henhold til følgende trend for å kjøpe snart etter at prisene har nådd bunnen, og å selge etter at prisene har nådd sin peak. Simple Moving Average SMA. Simple, med andre ord beregnes det aritmetiske glidende gjennomsnittet ved å oppsummere prisene på instrumentlukking over et visst antall enkeltperioder, for eksempel 12 timer. Denne verdien deles deretter av antall slike perioder. SOM SUM CLOSE, N N. Hvor N er nå eksponentiell flytende gjennomsnittlig EMA. Eksponentielt glatt glidende gjennomsnitt beregnes ved å legge det glidende gjennomsnittet av en viss andel av gjeldende sluttkurs til forrige verdi. Med eksponensielt jevn glidende gjennomsnitt, er de siste prisene mer verdifulle P-prosent eksponentiell glidende gjennomsnitt vil se ut. Hvor lukker jeg prisen for den nåværende perioden lukke EMA i-1 eksponentielt Flytende Gjennomsnitt av forrige periode lukke P prosentandelen av å bruke prisverdien. Smoothed Moving Average SMMA. Den første verdien av denne glatte flyttingen gjennomsnittet beregnes som det enkle glidende gjennomsnittet SMA. SUM1 SUM CLOSE, N. Det andre og følgende glidende gjennomsnitt beregnes i henhold til denne formelen. Hvor SUM1 er summen av sluttkurs for N-perioder SMMA1, er det glattede glidende gjennomsnittet av den første bar SMMA jeg er det glattende glidende gjennomsnittet for gjeldende bar unntatt den første SLUKKER jeg er den nåværende sluttkursen N er utjevningsperioden. Linear W åttende Flytende gjennomsnittlig LWMA. Ved vektet glidende gjennomsnitt er de nyeste dataene mer verdifulle enn tidligere data. Vektet glidende gjennomsnitt beregnes ved å multiplisere hver av sluttkursene i den vurderte serien, med en bestemt vektkoeffisient. LWMA SUM Lukk ii, N SUM jeg, N. Hvor SUM jeg, N er summen av vektkoeffisientene. Bruk av gjennomsnitt kan også brukes på indikatorer Det er hvor tolkningen av indikatorens glidende gjennomsnitt er i likhet med tolkningen av prisforskyvningsverdier hvis indikatoren stiger over det bevegelige gjennomsnittet, det vil si at den stigende indikatorbevegelsen sannsynligvis vil fortsette dersom indikatoren faller under det bevegelige gjennomsnittet, betyr det at det er sannsynlig at det fortsetter å gå nedover. Her er de forskjellige bevegelige gjennomsnitt på diagrammet. Flytende Gjennomsnittlig SMA. Eksponentiell Flytende Gjennomsnittlig EMA. Smoothed Moving Gjennomsnittlig SMMA. Linear Weighted Moving Gjennomsnittlig LWMA. Custom Indicator ROC Pris Endringshastighet. Det er kjent, alle indikatorer er av en relevans for relevans - de er vant til å hjelpe en næringsdrivende orientere i dagens prisbevegelse og prognose i det minste til en viss grad fremtidig prisbevegelse Når opplevelsen er ganske stor, kan en handel orientere seg ved karakteren Flytte gjennomsnittlige endringer, for eksempel, Bare følg retningen. Flytte gjennomsnitt gjenspeiler dynamikken i markedsprisendringer bare generelt, fordi det har en svært alvorlig ulempe. Lag Den indikatoren ROC som beskrives her, har noen fordeler sammenlignet med en enkel MA - den har mindre lag og er mer illustrative. Let se hvordan MA med forskjellig gjennomsnittstid karakteriserer prisbevegelser Fig 125 viser to slike indikatorlinjer rød en - MA med gjennomsnittlig gjennomsnittlig 21 bar og en blå MA med gjennomsnittlig periode 5 bar Du kan enkelt se at MA med mindre gjennomsnittsperiode er nærmere diagrammet og har mindre lag. Det er imidlertid ganske vanskelig å bruke denne linjen for å karakterisere markedet, fordi det er for bølget, dvs. ve Ry endrer ofte sin retning, og gir dermed mange falske signaler. MA med en større gjennomsnittsperiode er ikke så bølget, det vil ikke gi så mye falske signaler, men har en annen ulempe - større lag. Fig 125 Indikatorliner MA 21 - rød, MA 5 - blå, ROC - oransje. Den tredje linjen som er tilstede i Fig. 125 er en indikatorlinje for endringshastighet oransje Denne linjen har en åpenbar fordel i forhold til noen av MAs, det har ganske lite lag og er godt jevnt. La oss diskutere. linjen i detaljer. Denne indikatorlinjen er bygget på grunnlag av frekvensen av MA 21-endring. I del AB-frekvensen for MA-endringen vokser. Det betyr at hver MA-punkt i den angitte delen ikke er bare høyere enn den forrige, men høyere av verdien som er større enn den analoge verdien for det forrige punktet. Hvis for eksempel i baren med indeks 271 MA 21 var 1 3274, på linjen med indeks 272-13280, på bar 273-13288, er verdien mellom stolper med indeksene 271 og 272 MA økte med 6 poeng, mellom 272 og 273 - med 8 poeng Th oss MA vokser ikke bare, men endringshastigheten øker også I den delen av økende forandringshastighet kan AB MA-huler oppover og et lite fragment av denne delen beskrives som en del av en sirkel med en viss radius r1. Som MA-tilnærminger et bøyningspunkt B, øker radiusen til sirkelen som omslutter den siste delen, og i punkt B er lik uendelighet jeg er i punkt B MA blir til en rett linje, som er preget av en konstant veksthastighet, det er derfor oransje linjer slutter å øke I delen BC øker MA, men fortsetter Selv om MA fortsetter å vokse med litt positiv hastighet, blir graden av MA-vekst lavere, derfor går kurven V ned. Eventuelt lite fragment i denne MA-delen av omkranser en sirkel med en radius r2 under MA. I punkt C slutter MA å vokse, dvs. dens hastighet er lik null. I dette eksemplet for å bygge en oransje linje, brukes MA som støttelinje. Her bør begrepet støtte MA spesifiseres Ved en vanlig konstruksjon av et hvilket som helst diagram I et fly er vanligvis kartesisk koordinatsystem brukt, og som startlinje for konstruksjon X-akse brukes i vårt tilfelle som sådan er en linje ikke en rett akse, men MA med en viss gjennomsnittstid i dette tilfelle MA 21, rød linje, det kalles en støttende MA Hastigheten til MA-endringen er proporsjonal med forskjellen mellom den røde MA og oransje VI e hvis oransje linjen er over MA, MA-hastigheten er positiv hvis nedenfor, er den negativ i krysset punkt V og MA hastighet av MA vekst er lik null Del CD kan beskrives ligner del AB, men MA veksthastighet er en negativ verdi. Et viktig øyeblikk er at MA vokser i hele intervallet EC mens V-kurven har en typisk, veldig åpenbar ekstrem i punkt K Visuell analyse av diagrammet viser at ROC-indikatorlinjen karakteriserer topper og bunner av et diagram enn noen MA. I programmeringen av en indikator for beregning av endringshastigheten for MA en enkel teknologi er brukt Rate er et mål som har i sin tellerverdien av en endret parameter og i nevneren - tidsperiode, hvor parameteren endres. I sammenheng med denne indikatoren, se Fig. 126, det er forskjellen mellom MAc-strøm MA-verdi og MAp-forrige verdi i intervallet som er lik flere barer BarsV Å vite at beregningen av sats for prisutviklingshistorikken utføres på ett og samme intervalltall av barer, kan nevnen bli utelatt, det vil si at man kan dømme om prisendringen av forskjellen mellom MAc og MAp på nåværende og tidligere stenger. Fig 126 Parametre for konstruksjon av ROC-indikatorlinje. Den analyserte tilpassede indikatoren beregner 6 indikatorlinjer i alle. Indikatorlisten Line0 inneholder verdier av den støttende MA, i forhold til hvilken alle andre indikatorlinjer er konstruert. Neste tre indikatorarrayer Line1, Line2 og Line3 inneholder verdier av prisen på prisendringer basert på MA med ulike perioder av gjennomsnitt. Indikatorlisten Line4 er beregnet for buildin g et gjennomsnittlig linje-aritmetisk gjennomsnitt for Line1, Line2 og Line3 og Line5 - for å bygge samme rate-gjennomsnittlinje, men jevnet one. When trading trading beslutninger tar en handelsmann vanligvis hensyn til karakteren av prisutvikling ikke bare på dagens, men også på nærmeste tidsrammer For å forstå bedre hvordan de tre ROC-indikatorlinjene er konstruert, la oss være oppmerksom på følgende detaljer MA med en viss gjennomsnittlig periode som er bygget på en bestemt tidsramme, reflekteres på nærmeste tidsramme med gjennomsnittlig periode mindre med Verdien, med hvilken tidsrammen er større For eksempel, hvis på M30 sikkerhetsdiagram MA med gjennomsnittsperioden 400 reflekteres, vil den også reflekteres med det samme bildet og lukke absolutte verdier på H1-diagrammet med en gjennomsnittlig gjennomsnitt på 200 på H4 diagram med periode 50 osv. Selv om det vil være noe unøyaktighet knyttet til større mengder data tatt i betraktning på mindre tidsrammer. I de fleste tilfeller er denne unøyaktigheten en cceptably small. The oransje linje konstruert på grunnlag av indikatoroppstillingen Line1 reflekterer hastighetsendringen på gjeldende tidsramme. Den grønne linjen basert på Line2 reflekteres i samme nåværende tidsramme som den oransje linjen vil bli reflektert i nærmeste tidsramme Den brune linjen reflekteres i den nåværende tidsrammen som den oransje en kunne reflekteres på neste større tidsramme. Ved å bruke den beskrevne indikatoren ROC kan tre linjer reflekteres på et diagram som reflekterer prisen på endring i gjeldende tidsramme, nærmeste større og neste større tidsramme. Tilpasset indikator Prisendring for gjeldende tidsramme, nærmeste større en og neste større tidsramme. For å beregne indikatorarrayer med tre hastighetslinjer, benyttes MAs med forskjellige gjennomsnittlige perioder. MA gjennomsnittlig periode for gjeldende tidsramme er satt opp av en bruker i den eksterne variabelen PeriodMA1, og gjennomsnittsperioden for den støttende MA - i den eksterne variabelen PeriodMA0. Beregningsperioder av MAs, for hvilken rente beregnes, beregnes gjennomsnittlige perioder med støtte MA og perioden, i hvilken hastighet måles, for høyere tidsrammer i blokk 6-7. Tilsvarende koeffisienter for beregning av disse verdiene er definert i blokk 5-6 For eksempelvis hvis indikatoren er festet til M30-diagrammet, vil koeffisientene K2 og K2 være lik 2 og 8 tilsvarende, fordi nærmeste tidsramme H1 er to ganger større enn M30, den neste høyere tidsrammen er H4 som er åtte ganger større enn M30. Beregninger i begynnelsen er veldig enkel I blokk 12-13 beregnes verdiene for støtte MA for den nåværende tidsramme svarte indikatorlinjen I blokk 13-14 defineres verdiene for indikatoroppstillingen Line1 for konstruksjon av ROC-linjen på den nåværende tidsramme oransje linjen. her er definert som en forskjell på den analyserte MA-verdien på den nåværende linjen og på linjen, hvis indeks er med Sh1 større enn den nåværende, dvs. MAc-MAp Verdien av indikatoroppstillingen Line1 på strømmen bar består av verdier av den støttende MA og en verdien karakteriserende hastighet her K er en skaleringskoeffisient satt opp i en ekstern variabel. Analog beregninger utføres for å konstruere frekvenslinjer for to andre tidsrammer blokkene 14-16. Støtte MAs for disse arrays er ikke vist av indikatoren I blokken 16017 er verdier for indikatoroppstillingen Line4 definert for å konstruere en gjennomsnittshastighetslinjeblå linje, som er deres enkle aritmetiske gjennomsnitt. I blokken 17-18 utføres beregninger for en mer gjennomsnittlig linjelinje - glattet en tykk rød linje, indikator array Line5 Utjevning er gjort ved hjelp av enkel gjennomsnittlig elementverdi av indikatoroppstillingen Line5 på den nåværende linjen er en gjennomsnittlig aritmetisk verdi av flere siste verdier av indikatoroppstillingen Line4 Som følge av at denne metoden brukes, linjen blir mindre bølget, men samtidig har det noe lag. Antallet av barer for utjevning er satt i den eksterne variabelen AverBars. Start indikatoren vil du se 6 indi cator linjer i et diagram window. black line - støtter MA for å bygge en pristakslinje på den nåværende tidsrammen. orange linje - prisendring for endring på gjeldende tidsramme. green linje - prisendring på endring på nærmeste høyere tidsramme. brown line - Endringspris på neste høyere tidsramme. Blå linje - Gjennomsnittlig linje for prisendringen. Redigert linje - Glatt gjennomsnittslinje av prisen for prisendring. Fig 127 Tilpasset indikator tillater å spore på et skjermbilde av kursendring på den nåværende nærmeste høyere og neste høyere tidsramme og deres gjennomsnitt. Indikator kan festes til vinduet for enhver sikkerhet med hvilken som helst tidsramme. For hver tidsramme er samme regel sanne oransje linje reflekterer hastigheten på gjeldende tidsramme, grønn - på nærmeste større tidsramme , brun - på neste større tidsramme Du kan enkelt sjekke den feste indikatoren til et diagramvindu og se bildet av linjer i den nåværende tidsrammen og nærmeste tidsrammer, se fig. 128 og fig. 129. Fig. 128 Bilde av 3. b Rød linje på den nåværende M15-tidsrammen er identisk med bildet av den andre grønne linjen på en høyere tidsramme M30, Fig 129 og bildet av den første oransje linjen på neste høyere tidsramme H1, Fig. 129.Fig 129 Bilde av 2. grønn linje linjen på den nåværende M30-tidsrammen er identisk med bildet av den tredje brune linjen på en mindre tidsramme M15, Fig. 128 og bildet av den første oransje linjen på en høyere tidsramme H1. Det er en særegenhet i den analyserte indikatoren hver satslinje bærer ikke bare verdien av prisendringen, men også avhengig av karakteren av de støttende MA-endringene. På den ene siden tillater denne teknologien å vise frekvenslinjer direkte på et diagram, som er veldig praktisk. Omvendt, hvis verdier av pris Forandringshastigheten er for liten, hovedfaktoren i konstruksjonen av frekvenslinjen er verdien av den støttende MA, som er uønsket, fordi hver MA har et bestemt lag. Den neste tilpassede indikatoren er den fulle analogen til indikatoren, men den er tegnet i na separate vindu Dette gjør det mulig å beregne verdier for frekvenslinjer for forskjellige tidsrammer, ikke i forhold til en støttende MA, men i forhold til en horisontal nulllinje. Programkoden endres også litt, og det er ikke nødvendig å beregne støtte-MA og bruke skalekoeffisient. Tilpasset indikator ROC-prisendringshastighet for gjeldende tidsramme, nærmeste høyere en og neste høyere tidsramme Vises i et eget vindu. Hvis vi ser nøye på indikatorlinjene trukket i et eget vindu og i et diagramvindu, vil vi se noen forskjeller som følge av bruken av forskjellige metoder under beregningene For beregning av indikatorlinjer som er tegnet i hovedvinduet, er det brukt MAs, for linjer i et eget vindu er det ikke slike støtte MAs Dette er også grunnen til at det er en streng sammenlikning mellom krysspunkter av frekvenslinjer og støtter MA i og krysspunkter av en hastighetslinje med nulllinjen i indikatoren. Fig. 130 Tilpasset indikator tillater å se i en separat vind ow diagrammet av renteendring på nåværende tidsramme, nærmeste høyere tidsramme og neste høyere en, så vel som deres gjennomsnitt.